こんばんはー
前回「第一回：ローソク足トレード手法の利益確定はトレールかそれとも1対1なのか？」の記事で、今後のトレーリングストップトレードの結果を測定し、RR1:1でトレードした場合との結果を比べていく云々という内容を書きました。
これはこれで良かったのですが、実は大きな勘違いをしていたので第一 1/2回として修正します。
前回記事では、全てのトレードをトレーリングストップ前提のトレードでやっていき、決済時にRR1:1の仮想トレードの方の結果を「達成or未達」方式で計算していく・・・としていましたが、”トレーリングストップ決済時にRR1:1の仮想トレードについてもジャッジするのは実際のそれとは大きくずれてしまいます。
どういう事かと言うと、トレーリングストップ決済時の結果に関係なく、RR1:1仮想トレードはそれとは別で+1Ror-1R決済までを見届けたうえで集計しなければいけなかったんです。
そうじゃないとRR1:1仮想トレードが全数トレール決済トレードの都合で歪められてしまう事になるので、これは測定するまでもなくRR1:1トレードの方が不利になる可能性が大って事です。
とは言え実務レベルでトレール決済（実際のトレード）が終わってからも、RR1:1仮想トレードの結果を追い続けると言うのは非常に困難です。できない事はないですが・・・実務の負荷が高いと継続自体が難しくなるので、この問題点を踏まえてちょっと設計を新たにしました。
ズバリ
トレーリングストップが+1R以上で終わった時だけ集計し、同時にそのトレードをRR1:1仮想でやった時とどうだったのか？を比べる。と言う方式に変更します。
この形で集計していく事で判明するのは、トレールor1:1どっちが有利？と言う前回の話ではなく、1:1固定よりもトレールする事でどれくらい獲得Rが増えるのか否か、と言う事になります。
集計は”トレールルールのトレードが+1R以上で終わった時”だけですから、当然RR1:1仮想トレードは必ず+1Rで利食いできている前提になります。
仮に100トレードぐらい集計してトレールトレードの総Rが200に対して1:1が100なら、同じ1回のトレードでも平均して利益が倍違う事になるので、やっぱりトレールやる意味あるやん！と言う傾向がわかりますし、或いは110に対して100ならば、別にやらなくてもいいんじゃない？と言うかポジションによってはマイナススワップもあるし決済までの時間が長くなりがちだから、むしろ1:1固定の方が良いのでは？なんて事も見えてくるかもしれません。
そしてこれなら実務的にも負荷は軽いです。
なので、今後集計していく事でわかるのは「分布のテールを取りに行ったトレールトレードVS分布のテールを捨てた1:1トレードの利益差の有無」になります。
前回の分母はもう過去チャートを遡る事が面倒だったので削除し、直近で（まだトレード記事は書いていませんが）1R以上で終わったスイス円買いトレードのデータを入れて改めてやりなおし、という形にしました。
この表示で見るべきは上半分だけです。下半分は過去のコンセプトに基づいたデータなので今となっては意味がありません。ですので今後は上半分だけの集計結果を定期的に掲載するので参考にしてみてください(‘ω’)ノ
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